Définition des bandes de Bollinger Définition des bandes de Bollinger L'indicateur Bollinger Bands (nommé d'après son inventeur) affiche les changements actuels de la volatilité du marché, confirme la direction, met en garde contre une éventuelle poursuite ou rupture de la tendance, des périodes de consolidation, Volatilité pour les ruptures ainsi que localise les hauts et les bas locaux. Comment utiliser les bandes de Bollinger L'indicateur se compose des trois moyennes mobiles: Bande supérieure - moyenne mobile simple de 20 jours (SMA) plus double écart de prix standard. Bande moyenne - SMA de 20 jours. Bande inférieure - SMA de 20 jours moins écart de prix standard double. La distance croissante entre les bandes supérieure et inférieure tandis que la volatilité croît, suggère un développement de prix dans une tendance qui correspond à la direction de la ligne du milieu. Contrairement à ce qui précède, à des moments de volatilité décroissante lorsque les bandes se referment, nous devrions nous attendre à ce que le prix se déplace vers le côté dans une fourchette. Le prix se déplaçant à l'extérieur des bandes peut indiquer soit la poursuite des tendances (lorsque les bandes flottent à mesure que la volatilité augmente), soit le virage U de la tendance si le mouvement initial est épuisé. De toute façon, chacun des scénarios doit être confirmé par d'autres indicateurs tels que RSI. ADX ou MACD. Quoi qu'il en soit, le franchissement de prix de la ligne Middle par le bas ou au-dessus peut être interprété comme un signal d'achat ou de vente, respectivement. Stratégie de négociation Bollinger Bands Stratégie de négociation Bollinger Bands vise à profiter des conditions de survente ou overbought sur le marché. Les prix sont considérés comme dépassés à la hausse lorsqu'ils touchent la bande supérieure (sur-achetée). Ils sont surétendus sur le côté négatif, quand ils touchent la bande inférieure (survendu). Cette stratégie est utilisée comme un signal immédiat pour acheter ou vendre la sécurité. L'utilisation des bandes supérieure et inférieure comme cibles de prix est appelée la méthode la plus simple d'utilisation de la stratégie Bollinger Bands. Si les prix se situent au-dessous de la moyenne, la bande inférieure devient l'objectif de prix inférieur. Si les prix dépassent la même moyenne, la bande supérieure identifie l'objectif de prix supérieur. Dans un système de Bollinger Band trading, une tendance haussière est indiquée par les fluctuations des prix entre les bandes supérieure et moyenne. Dans de tels cas, si les prix se situent au-dessous de la moyenne, cela met en garde contre une inversion de tendance vers le bas indiquant un signal de vente. Dans une tendance baissière, les prix fluctuent entre les bandes moyennes et inférieures, et le croisement de prix au-dessus de la bande médiane avertit d'un renversement de tendance vers le haut, indiquant un signal d'achat. Bollinger Bands Formula (Calcul) La ligne médiane (ML) est une moyenne mobile régulière: ML SUM CLOSE, NN La ligne supérieure (TL) est ML une déviation (D) plus élevée: TL ML (DStdDev) La ligne inférieure ML une déviation (D) inférieure. BL ML (DStdDev) N nombre de périodes utilisées dans le calcul SMA Moyenne mobile simple StdDev Écart type. Comment utiliser les bandes Bollinger dans la plate-forme de négociation Utilisez les indicateurs après avoir téléchargé l'une des plates-formes de négociation offertes par IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets est un important courtier sur les marchés financiers internationaux qui fournit des services de trading Forex en ligne, ainsi que des CFD futurs, à indice, en actions et en matières premières. Depuis 2006, la société travaille en permanence auprès de ses clients dans 18 langues de 60 pays à travers le monde, en accord avec les normes internationales en matière de services de courtage. Avertissement relatif aux risques: Les opérations de change et de CFD sur le marché hors cote impliquent des risques importants et les pertes peuvent dépasser votre investissement. IFC Markets ne fournit pas de services pour les résidents des États-Unis et du Japon. MetaStock Formules Indicateur Bollinger b lissé (SVEBBb) Les bandes Bollinger sont de John Bollinger et sont mentionnées dans son livre ldquoBollinger sur Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). Les bandes de Bollinger dans la figure suivante se composent d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux données de prix. La bande médiane est habituellement une simple moyenne mobile de 20 bars, qui sert de base pour les bandes supérieure et inférieure. Upper Band Middle Band 2 Écart-type des cours de clôture à 20 périodes Lower Band Middle Band - 2 Écart-type des cours de clôture à 20 périodes L'utilisation de la moyenne mobile des écarts-types est une méthode permettant de mesurer la volatilité des prix. Avec des prix tendanciels, les bandes seront plus larges en raison de la volatilité plus élevée des prix, plus éloignée de la moyenne, tandis que pendant les périodes de consolidation, les bandes seront plus étroites en raison de mouvements de prix plus petits plus proches de la moyenne. Cette bande passante changeante est utilisée pour les occasions de négociation basées sur la volatilité. B est une mesure de l'endroit où le prix est par rapport aux bandes externes de Bollinger et donc fortement lié à la volatilité. B est créé en tant qu'oscillateur pour montrer les situations de surcompensation et de survente lorsque le prix se rapproche ou dépasse les bandes de Bollinger supérieures ou inférieures. Pour la formule b de base, nous multiplions le résultat b par 100 pour obtenir un oscillateur se déplaçant entre 0 et 100 (avec dépassements): Appliquer quelques-uns Nous pouvons simplifier la formule avec le résultat suivant pour la formule de base (MetaStock) pour un indicateur Bollinger Bands b en utilisant les cours de clôture et une moyenne mobile simple: Comme vous pouvez le voir dans l'indicateur ci-dessus, il est le plus important Niveaux, faibles niveaux, et éventuellement divergences avant les points de retournement dans le prix. Malheureusement, c'est un oscillateur très agité. Trouver les points de retournement plus importants et d'essayer de négocier avec l'indicateur b jour après jour n'est pas une tâche facile. Offre spéciale: quotCapturer le bénéfice avec l'analyse techniquequot En utilisant un prix de clôture re-calculé heikin ashi, une moyenne de TEMA et la technique du zéro-retard, nous pouvons créer cet indicateur avec des points de retournement plus clairs. Il s'agit de la formule SVEBBb modifiée: période: Entrée (quotb période: quot, 1,100,18) TeAv: Entrée (quotTema moyenne: quot, 1,30,8) afwh: Entrée (quotStandard écart élevé, .1,5,1.6 ) Afflu: (Ref ((OHLC) 4, -1) PREV) 2 haC: (((OH) TMA1: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) TMA1: Tema (haC, TeAv) (Tema (ZLHA, TeAv), période) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), période, POIDS)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), période) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (Percb, afwper) 50 Comparez dans la figure suivante le BBb d'origine avec la version lissée SVEBBb. Nous partagerons ce graphique en deux parties. La première partie se termine le 9 mars 2009. En novembre, il ya eu une forte chute des prix et une certaine récupération. Le prix suivant se déplace plus bas. Qu'est-ce que l'indicateur SVEBBb vous dire dans cette période Dans la figure ci-dessus, vous pouvez voir au début une chute des prix gros et une première réaction jusqu'au début de Décembre dans un mouvement convergent avec des tops inférieurs dans le prix et l'indicateur. Le prix poursuit maintenant le mouvement vers le bas dans une phase (1) et fait un bas du dessus dans le prix, mais un haut supérieur dans l'indicateur commençant de janvier 2009. Il s'agit d'une divergence inverse ou cachée pointant dans la direction d'une continuation du précédent Tendance baissière. Et une fois de plus, le prix continue le mouvement vers le bas jusqu'à la moitié de février où vous pouvez voir à nouveau la même situation avec la phase (2), avec des sommets inférieurs dans le prix et des sommets plus élevés dans l'indicateur. Une autre divergence cachée vous dire que le prix va continuer le mouvement vers le bas. Le prix fait des fonds plus bas, mais maintenant vous pouvez voir des fonds plus élevés avec la phase (3) dans l'indicateur. Il s'agit d'une divergence normale vous disant que vous devriez vous attendre à un prix en hausse maintenant. Notez que le prix est bottoming avec dojirsquos dans le tableau chandelier et le prix a été se déplaçant dans les bandes étroites Bollinger indiquant une faible volatilité depuis plus de 3 mois déjà. De toute évidence, vous pouvez ouvrir une position ici avec un très bon rapport risque-récompense, avec un achat à 2,53 et un arrêt de clôture initial à 2,38. Une entrée idéale pour ouvrir une position longue avec un risque de seulement 6. Letrsquos continue avec la figure suivante, la deuxième partie du graphique original. Phase (3) a réellement apporté un renversement de tendance et a commencé un nouveau mouvement de prix vers le haut. Il y a un bon mouvement convergent vers le haut jusqu'au début de mai avec la phase (4), montrant une divergence négative avec un dessus supérieur dans le prix mais un dessus inférieur dans l'indicateur. Cela indique une inversion des prix. Temps de prendre le profit de plus de 100 Ce qui suit est une correction de retour à la bande inférieure de Bollinger. La fin de cette correction montre avec la phase (5) une divergence positive avec des fonds inférieurs dans le prix et des fonds plus élevés dans l'indicateur. Cela pousse le prix à la hausse. Vous pourriez aller pour une nouvelle position longue ici. Les sommets du prix et de l'indicateur début juin, phase finale (6) avec divergence négative, poussant le prix en baisse pour une correction plus importante. Il semble maintenant que la fin de cette correction soit atteinte avec une nouvelle divergence positive dans la phase (7). Bollinger BandWidth Introduction Bollinger BandWidth est un indicateur dérivé des bandes de Bollinger. Dans son livre, Bollinger sur les bandes de Bollinger, John Bollinger se réfère à Bollinger BandWidth comme l'un des deux indicateurs qui peuvent être dérivés des bandes de Bollinger. L'autre indicateur est B. BandWidth mesure la différence de pourcentage entre la bande supérieure et la bande inférieure. La bande passante diminue lorsque Bollinger Bands se rétrécit et augmente à mesure que Bollinger Bands s'élargit. Puisque les bandes de Bollinger sont basées sur l'écart-type, la diminution de la largeur de bande reflète la volatilité décroissante et la hausse de la largeur de bande reflète une volatilité croissante. SharpCharts Calcul Bollinger Bands se composent d'une bande moyenne avec deux bandes externes. La bande moyenne est une moyenne mobile simple généralement fixée à 20 périodes. Les bandes extérieures sont généralement fixées à 2 écarts-types au-dessus et au-dessous de la bande médiane. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques de certains titres ou styles de négociation. Lors du calcul de la largeur de bande, la première étape consiste à soustraire la valeur de la bande inférieure de la valeur de la bande supérieure. Cela montre la différence absolue. Cette différence est alors divisée par la bande médiane, qui normalise la valeur. Cette bande passante normalisée peut ensuite être comparée entre différentes échéances ou avec les valeurs de bande passante pour les autres titres. Le graphique ci-dessus montre le Nasdaq 100 ETF (QQQ) avec Bollinger Bandes, BandWidth et l'écart-type. Remarquez comment BandWidth suit l'écart-type (volatilité). Les deux montent et tombent ensemble. L'image ci-dessous présente une feuille de calcul avec un exemple de calcul. Définition de l'étroitesse La largeur de bande étroite est relative. Les valeurs de bande passante doivent être mesurées par rapport aux valeurs de bande passante antérieures sur une période donnée. Il est important d'avoir une bonne période de réflexion pour définir la fourchette de largeur de bande pour un FNB, un indice ou un stock particulier. Par exemple, un graphique de huit à douze mois affiche les hauts et les bas de bande passante sur une période significative. La largeur de bande est considérée étroite car elle s'approche des bas de cette gamme et large comme elle s'approche du haut de gamme. Les titres à faible volatilité auront des valeurs de bande passante inférieures à celles des titres à forte volatilité. Par exemple, le SPDR Utilities (XLU) représente les stocks de services publics, qui ont une volatilité relativement faible. La technologie SPDR (XLK) représente les stocks technologiques, qui ont des volatilités relativement élevées. En raison de la volatilité plus faible, XLU aura toujours des valeurs de bande passante plus faibles que XLK. La moyenne mobile de 200 jours de la largeur de bande XLU est inférieure à 5, tandis que la moyenne mobile de 200 jours de la largeur de bande XLK est supérieure à 7. Signal: La largeur de bande Squeeze Bollinger est mieux connue pour identifier The Squeeze. Cela se produit lorsque la volatilité tombe à un niveau très bas, comme en témoignent les bandes de rétrécissement. Les bandes supérieure et inférieure sont basées sur l'écart type, qui est une mesure de la volatilité. Les bandes se resserrent lorsque le prix se stabilise ou se déplace dans une plage relativement étroite. La théorie est que les périodes de faible volatilité sont suivies par des périodes de forte volatilité. Une largeur de bande relativement étroite (a. k.a. le Squeeze) peut préfigurer une avance significative ou un déclin. Après un Squeeze, une surenchère de prix et la rupture de bande subséquente signalent le début d'un nouveau déménagement. Une nouvelle avance commence avec un Squeeze et la rupture subséquente au-dessus de la bande supérieure. Un nouveau déclin commence par un Squeeze et une rupture subséquente au-dessous de la bande inférieure. Le graphique 2 montre Alaska Airlines (ALK) avec un serrage à la mi-juin. Après avoir diminué en avril-mai, l'ALK s'est stabilisée au début de juin alors que Bollinger Bands se rétrécissait. BandWidth plongé en dessous de 10 pour mettre le Squeeze jouer à la mi-Juin. Gardez à l'esprit que 10 se réfère à 10. En d'autres termes, la largeur des bandes est égale à 10 de la bande moyenne. Même si ce niveau semble élevé, il est effectivement assez faible pour ALK. Avec le stock autour de 15-16, BandWidth était inférieur à 10 et à son niveau le plus bas en plus d'un an. Avec la poussée suivante au-dessus de la bande supérieure, le stock a éclaté pour déclencher une avance prolongée. Le graphique 3 montre Aeropostale (ARO) avec un couple de Squeezes. Une ligne horizontale a été ajoutée à la fenêtre indicatrice. Cette ligne marque 8, qui est jugée relativement faible en fonction de la plage historique. L'indicateur BandWidth a alerté les traders d'être prêts pour un déménagement à la mi-août. Le stock a obligé avec une surtension au-dessus de la bande supérieure et a continué plus haut tout au long de septembre. L'avance s'est arrêtée fin septembre et BandWidth a rétréci en octobre. Remarquez comment BandWidth a diminué en dessous des bas réglés en août, puis aplati. La rupture subséquente en dessous de la bande inférieure de Bollinger a déclenché un signal baissier à la fin octobre. Le Squeeze peut également être appliqué à des graphiques hebdomadaires ou des périodes plus longues. La volatilité et la bande passante sont généralement plus élevées sur la période hebdomadaire que sur une période quotidienne. Cela est logique, car on peut s'attendre à de plus grands mouvements de prix sur des périodes plus longues. Le graphique 4 illustre le regroupement de Barrick Gold (ABX) en 2006 et en 2007. Au fur et à mesure de la consolidation et de la formation d'un triangle, Bollinger Bands s'est engagée et BandWidth a plongé en-dessous de 10 en janvier 2007. Noter comment BandWidth est demeuré faible à mesure que la consolidation s'est étendue. Un signal haussier a déclenché avec la rupture en juillet 2007. BandWidth a également augmenté pendant que les prix se sont déplacés brusquement dans une direction et les bandes de Bollinger ont élargi. Le graphique 5 montre Honeywell (HON) avec une gamme de négociation étendue dans la zone 50-55. Il y avait un mouvement vers la bande supérieure en mai, mais pas de rupture pour un signal. Au lieu de cela, HON a clairement brisé en dessous de la bande inférieure pour déclencher un signal baissier en Juin 2007. Conclusions L'indicateur BandWidth peut être utilisé pour identifier Bollinger Band Squeeze. Cela indique aux chartistes de se préparer à un déménagement, mais la direction dépend de la rupture de la bande subséquente. Un Squeeze et break au-dessus de la bande supérieure est haussier, alors qu'un Squeeze et break sous la bande inférieure est baissier. Faites attention pour tête-faux cependant. Parfois, la première rupture ne tient pas comme les prix inverser l'autre sens. Des ruptures fortes tiennent et regardent rarement en arrière. Une cassure ascendante suivie d'un retrait immédiat devrait servir d'avertissement. BandWidth et SharpCharts Bollinger BandWidth peuvent être trouvés dans la liste d'indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. La largeur de bande peut être positionnée au-dessus, en dessous ou derrière la grille tarifaire. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de BandWidth. BandWidth et MarketCarpets Normalized Bollinger BandWidth est montré sur le tapis de marché et cela permet aux utilisateurs de comparer BandWidth pour un certain nombre de titres. À l'aide du secteur SampP MarketCarpet, par exemple, choisissez Bollinger BandWidth, puis cliquez sur l'icône delta (petit triangle) pour afficher les niveaux absolus. Une icône delta ombrée affiche le pourcentage de changement. Une icône delta blanche affiche des niveaux absolus. Les boîtes vertes montrent des stocks avec une bande passante relativement large. Les boîtes lumineuses présentent des stocks avec une bande passante relativement étroite. Une liste des stocks avec la largeur de bande la plus étroite est montrée en bas à droite du tapis de marché (fond 5). Cliquez sur les noms pour voir un petit graphique ci-dessus. Les utilisateurs peuvent plonger dans les secteurs en cliquant sur l'en-tête du secteur (par exemple, Technologie). Avec neuf secteurs et les stocks de Bottom 5 pour chaque secteur, les utilisateurs peuvent visualiser rapidement 45 titres avec une bande passante relativement étroite.
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