Forex Macd Forestier

Apprenez Forex: Trading avec MACD L'indicateur ConvergenceDivergence moyenne mobile, souvent appelé juste lsquoMACD, rsquo est généralement l'un des premiers apprise par les nouveaux commerçants, et dans de nombreux cas c'est l'un des premiers oscillateurs que les commerçants appliqueront à leur graphique. Malheureusement, MACD ne fonctionne pas tout le temps (ce qui est quelque chose qui peut être dit sur chaque indicateur basé sur l'information des prix passés) et, comme tel, de nombreux nouveaux commerçants évitera souvent MACD après avoir remarqué que chaque signal aurait travaillé de manière productive. Dans cette série en deux parties, wersquore va regarder comment MACD est construit, ainsi que d'un paramètre d'entrée supplémentaire qui peut permettre aux commerçants de mieux profiter de l'indicateur wersquoll puis passer à regarder 3 stratégies spécifiques que les commerçants peuvent regarder Utiliser avec MACD dans notre prochain article, trois stratégies simples pour MACD. Ce qui fait MACD MACD est un indicateur très logique, et il fait juste ce que le nom décrit: Il mesure la relation spatiale de 2 Moyennes Mouvantes Exponentielles. Les entrées par défaut les plus courantes pour MACD utilisent EMARsquos de 12 et 26 périodes ainsi que la ligne lsquosignalrsquo de 9 périodes. Pour l'instant letrsquos juste se concentrer sur la ligne MACD lui même, qui est tout simplement la différence entre les 12, et 26 EMA période (à l'aide d'entrées par défaut). Dans les marchés à tendance baissière, la moyenne rapide se déplacera vers le bas plus vite que la moyenne mobile lente. Comme la moyenne mobile rapide lsquodivergesrsquo de la lente moyenne mobile, MACD Illustrer cette relation. Et dans les marchés à la hausse, l'EMA de 12 Période devrait monter plus vite que l'EMA de 26 Période. En tant que tel, MACD va se déplacer plus haut pour exprimer cette différence croissante entre les 12 et 26 Periodsrsquo Moyenne mobile. Le graphique ci dessous illustre cette relation, avec les EMA 12 et 26 périodes appliquées sur le tableau avec MACD en utilisant 12 et 26 périodes (ligne de signal supprimée pour des exemples). Créé par James Stanley Notez que MACD a aidé les traders remarquer le changement de tendance à partir d'un stade très précoce, comme les cases bleues ci dessus a commencé avant que la tendance baissière était complètement terminée. C'est un élément clé de l'indicateur, et quelque chose nous approfondirons plus profondément avec notre prochain article sur 3 stratégies MACD: Utilisation de MACD comme un lsquotriggerrsquo dans les métiers. Mais avant d'arriver à cela, vous avez probablement remarqué la ligne lsquo0rsquo dessiné sur l'indicateur MACD dans le tableau ci dessus. C'est un élément clé de l'indicateur, car il nous montre quand il n'ya pas de différence entre les EMARsquos. MACD traversera la ligne zéro que la moyenne mobile rapide intersecte la lente moyenne mobile. L'image ci dessous illustrera plus en détail: Créé par James Stanley La ligne de signal Comme nous l'avons vu ci dessus, MACD peut être utile pour remarquer les changements de tendance potentiels aux tout premiers stades d'un mouvement de paire de devises. Cependant, si nous attendons un crossover de ligne lsquo0 (MACD pour traverser la ligne lsquo0rsquo), nous négocions essentiellement un Crossover de Moyenne Mouvante qui est intrinsèquement en retard sur le marché et peut ne pas être le point d'entrée optimal. C'est là que le lsquoSignal Linersquo entre en jeu. La ligne de signal est simplement une moyenne mobile construite sur la valeur de la ligne MACD. Par défaut, cette valeur est généralement fixée à 9 périodes. S'appuyant sur la relation de la ligne MACD elle même, les commerçants cherchent souvent des opportunités d'entrée lorsque MACD franchit la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD traverse ABOVE et OVER la ligne de signal, elle est considérée comme un signal à BUY. Lorsque MACD passe au dessous de la ligne de signal, il est souvent considéré comme un signal à VENDRE. Créé par James Stanley Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci dessus, certains de ces signaux MACD aurait fonctionné magnifiquement, tandis que d'autres laissent quelque chose à désirer. Cela met en évidence la raison pour laquelle les commerçants voudront souvent regarder d'autres indicateurs ou mécanismes de décider quels signaux à prendre ou à ignorer. Nous allons passer en revue ce en profondeur avec l'article Trois stratégies simples pour le commerce avec MACD. Mais, une alternative pour les commerçants est d'utiliser simplement des intrants différents. Ceci peut accomplir l'objectif de ralentir ou accélérer MACD aux préférences individuelles traderrsquos. Dans un effort pour suivre plus étroitement la relation entre les lignes de MACD et de signal, les commerçants peuvent suivre le lsquoHistogram, rsquo qui est simplement un diagramme à barres tracé autour de la ligne de lsquo0rsquo pour indiquer la relation entre le MACD et les lignes de signal. Remarquez dans le graphique ci dessous lorsque MACD traverse la ligne de signal, l'histogramme croise correctement la ligne lsquo0rsquo. Lorsque le MACD croise et dépasse le signal, l'histogramme va grimper au dessus de la ligne lsquo0rsquo et quand MACD traverse et en dessous du signal, l'histogramme tombera au dessous de la ligne lsquo0rsquo. Créé par James Stanley Les entrées MACD par défaut de 12, 26 et 9 sont les paramètres les plus courants pour l'indicateur. (La MA rapide est énumérée en premier, suivie de la MA lente, suivie de l'entrée de la ligne de signal). Cependant, cela peut ne pas être compatible avec des objectifs commerciaux, ces entrées peuvent générer trop de signaux de qualité douteuse. Les commerçants qui cherchent à prendre des signaux uniquement à partir de MACD, sans aucun indicateur supplémentaire pour aider à classer les tendances ou l'élan sont souvent mieux servis en ralentissant l'indicateur en utilisant des moyennes mobiles à plus longue période dans les entrées. Un ensemble commun d'entrées pour atteindre cet objectif est les entrées de 21, 55 périodes. Le graphique ci dessous présentera la différence entre le défaut de 12, 26 et 9 (ci dessus) avec les entrées de 21, 55 et 9 (ci dessous). Notez que l'indicateur MACD ci dessous donne moins de signaux, l'objectif étant que chaque signal soit plus fiable. Créé par James Stanley Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour rejoindre James Stanleyrsquos liste de distribution, cliquez ici. Le MACD est un autre outil populaire de nombreux commerçants utilisent. Le calcul derrière le MACD est assez simple. Essentiellement, il calcule la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 26 jours et 12 jours (EMA). L'EMA de 12 jours est la plus rapide, tandis que la moyenne de 26 jours est plus lente. Le calcul des deux EMAs utilise les cours de clôture de la période considérée. Sur le tableau MACD, un EMA de neuf jours de MACD elle même est tracée ainsi, et il agit comme un signal pour les décisions d'achat et de vente. Le MACD génère un signal haussier quand il se déplace au dessus de ses propres neuf jours EMA, et il envoie un signe de vente quand il se déplace au dessous de son EMA de neuf jours. L'histogramme MACD fournit une représentation visuelle de la différence entre MACD et son EMA de neuf jours. L'histogramme est positif quand MACD est au dessus de son EMA de neuf jours et négatif quand MACD est en dessous de son EMA de neuf jours. Si les prix sont dans une tendance haussière, l'histogramme devient plus grand que les prix commencent à augmenter plus rapidement, et les contrats que le mouvement des prix commence à ralentir. Le même principe fonctionne à l'inverse que les prix sont en baisse. Reportez vous à la Figure 1 pour un bon exemple d'histogramme MACD en action. 13 Figure 1: histogramme MACD. Comme l'action de prix (partie supérieure de l'écran) accélère vers le bas, l'histogramme MACD (dans la partie inférieure de l'écran) fait de nouveaux bas. 13 Source: FXTrek Intellicharts 13 L'histogramme MACD est l'un des principaux outils utilisés par les commerçants pour mesurer l'élan. Car il donne une représentation visuelle intuitive de la vitesse de mouvement des prix. Pour cette raison, le MACD est couramment utilisé pour mesurer la force d'un mouvement de prix plutôt que la direction ou la tendance d'une monnaie. Divergence commerciale Une stratégie commerciale classique utilisant un histogramme MACD est de négocier la divergence. Une des configurations les plus courantes est d'identifier les points sur un graphique où le prix fait une nouvelle balançoire haute ou une nouvelle bascule bas, mais l'histogramme MACD doesnt, ce qui signale une divergence entre le prix et l'élan. La figure 2 représente un commerce de divergence typique. 13 Figure 2: Un commerce de divergence typique (négatif) utilisant un histogramme MACD. À droite du tableau des prix, les mouvements des prix font un nouveau swing élevé, mais au point correspondant sur l'histogramme MACD, l'histogramme MACD ne peut pas dépasser son maximum précédent de 0,3307. La divergence est un signal que le prix est sur le point de renverser à la nouvelle haute et en tant que tel, c'est un signal pour le commerçant à entrer dans une position courte. 13 Source: Source: FXTrek Intellicharts 13 Malheureusement, le commerce de divergence n'est pas si fiable ou précis il échoue plus de fois qu'il réussit. Les prix ont souvent plusieurs bouffées volatiles finales vers le haut ou vers le bas que déclenchement s'arrête et forcer les commerçants hors de position juste avant le mouvement fait réellement un tour soutenu et le commerce devient rentable. La figure 3 illustre un faux fujet de divergence commune. Qui a frustré de nombreux commerçants au fil des ans. (Savoir quand les tendances sont sur le point de se renverser est une affaire délicate, apprenez en plus sur la façon de repérer la tendance à repérer les renversements de tendances avec le MACD.) Figure 3: Un faux fujet de divergence typique. Une forte divergence est illustrée par le cercle droit (au bas du graphique) par la ligne verticale, mais les commerçants qui s'arrêtent à des hausses d'oscillation auraient été retirés du métier avant de tourner dans leur direction. 13 Une des raisons pour lesquelles les commerçants perdent souvent de l'argent dans ce type de faux fuyant est parce qu'ils entrent dans une position basée sur un signal du MACD, mais finissent par la sortir en fonction d'un mouvement dans le prix. Source: Source: FXTrek Intellicharts Puisque l'histogramme MACD est un dérivé du prix et non pas un prix lui même, cette approche mélange les signaux utilisés pour entrer et sortir d'un métier, ce qui est incongru avec la stratégie. Utilisation de l'histogramme MACD pour l'entrée et la sortie Pour résoudre l'incohérence entre les signaux d'entrée et de sortie, un opérateur peut baser ses décisions d'entrée et de sortie sur l'histogramme MACD. Pour ce faire, si le commerçant négociait une divergence négative, il continuerait à prendre une position courte partielle au point initial de divergence, mais au lieu d'utiliser la plus haute oscillation la plus proche comme le prix d'arrêt, il ou elle peut arrêter la Position si le haut de l'histogramme MACD dépasse le haut swing atteint précédemment. Cela indique à l'opérateur que l'élan des prix est en fait accélérer et le commerçant a tort sur le commerce. D'autre part, si un nouvel swing élevé n'est pas atteint sur l'histogramme MACD, le trader peut ajouter à sa position initiale, moyennant continuellement un prix plus élevé pour la position courte. En effet, cette stratégie de divergence négative exige que le commerçant à la moyenne que les prix se déplacent temporairement contre lui ou elle. (En savoir plus sur la moyenne dans notre article est de presser le commerce juste Pressing Your Luck) Beaucoup de livres commerciaux ont appelé une telle technique ajoutant à vos perdants. Cependant, dans cette stratégie, le trader a une raison parfaitement logique de faire la moyenne la divergence sur l'histogramme du MACD indiquait que l'élan des prix était en déclin et que le mouvement pourrait bientôt s'inverser. En effet, le commerçant essaie d'appeler le bluff entre la force apparente de l'action prix immédiat et MACD lectures qui indiquent la faiblesse à venir. Néanmoins, un trader bien préparé utilisant les avantages des coûts fixes dans FX, en moyennant correctement le commerce, peut résister aux pressions temporaires jusqu'à ce que le prix tourne en sa faveur. La figure 4 illustre cette stratégie en action. 13 Figure 4: Le graphique indique où le prix fait des hausses successives, mais l'histogramme MACD ne préfigurant le déclin qui vient éventuellement. En faisant la moyenne de son court, le commerçant finalement gagne un bénéfice beau comme nous voyons le prix faisant un renversement soutenu après le point final de divergence. 13 Source: Source: FXTrek Intellicharts 13 trading forex est rarement noir et blanc. Règles que certains commerçants vivent, comme ne jamais ajouter à une position perdante, peut être utilisé avec profit dans la bonne stratégie. Cependant, une raison logique de base doit toujours être établie avant d'utiliser une telle approche. Dans la section suivante, examinez bien la stratégie de vitesse fondamentale qui fonde les décisions commerciales sur les données économiques fondamentales plutôt que les techniques comme l'histogramme MACD.